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그리고 그것은 아마도 우리가 한국에서 볼 수 있는 것입니다. 데이터 세트 II의 경우, Covid-19 세계적 팬데믹의 여파로 2020년 3월 중순에 비트코인 ​​가격이 갑자기 하락한 것을 볼 수 있습니다. 데이터 세트 II의 경우, Newton Raphson 방법과 Bisection 방법은 벤치마크인 Black-Scholes 암시적 변동성을 전반적으로 따르면서 매우 강력한 추정치를 생성했습니다. 우리는 두 가지 객관적인 척도를 사용하여 내재 변동성 추정 기술의 성과를 정량적으로 평가하고 그 결과를 벤치마크인 Black-Scholes 내재 변동성과 비교합니다. Newton Raphson 방법과 Bisection 방법은 모두 데이터 집합-1과 데이터 집합-II에 대한 벤치마크인 Black-Scholes 내재 변동성을 성공적으로 추적했습니다. 그러나 Newton Raphson 방법과 Bisection 방법은 두 데이터 집합 모두에 대한 내재 변동성에 대한 좋은 추정치를 생성합니다. 그러나 추정치는 결국 개선됩니다. 데이터 집합-I의 경우 Newton Raphson 방법과 Bisection 방법은 약간의 편차가 있지만 추정치는 at-the-money 및 deep-out-of-the-money 옵션에 대해 상당히 개선됩니다. Coin-Telegraph(2019a) 월드 와이드 웹에서 옵션을 사용한 비트코인 ​​헤지: 전문가 블로그.

시나리오 3: 레버리지를 활용한 헤지: 상당한 규모의 이더리움 포트폴리오를 보유한 거래자는 보유 자산을 청산하지 않고도 잠재적인 단기 하락 위험을 헤지하려고 합니다. 비트코인 풋 옵션의 수치적 추정은 미래에 연구할 수 있는 또 다른 잠재적인 분야입니다.Liu S, Oosterlee CW, Bohte SM(2019) 신경망을 사용한 옵션 가격 책정 및 내재 변동성 계산.Hou A, Wang W, Chen CY, Hardle WK(2019) 암호화폐 옵션 가격 책정: 비트코인과 crix의 경우.Kou G, Peng Y, Wang G(2014) mcdm 방법을 사용한 금융 위험 김프가와 국제 시세 분석을 통한 투자 전략 위한 클러스터링 알고리즘 평가.Chu J, Nadarajah S, Chan S(2015) 비트코인 ​​환율의 통계적 분석.좋아한다고 말하는 것이 아니라, 이 주장이 비트코인과 김프가 관련 연구 자료 분석 및 활용 전략하여 어떤 무게를 갖는지 이해할 수 없을 뿐입니다.All-About-Alpha(2019) 다른 기초 자산과 똑같이 동작하는 비트코인 ​​파생 상품.Ardia D, Bluteau K, Ruede M(2019) 비트코인 ​​garch 변동성 역학의 정권 변화. 이는 정권에 자금을 지원하는 수단이자 적의 시스템을 공격하는 비대칭적 자세이기도 했습니다.

그림 3의 아랫부분은 시간 경과에 따른 테더와 미국 달러를 사용한 비트코인 ​​거래량의 변화를 보여줍니다. 그림 2는 비트코인 ​​가격 불일치의 광범위한 존재에 대한 시각적 증거를 제공합니다. 비트코인 ​​가격 불일치의 진화. 따라서 불확실성이 비트코인 ​​가격 불일치에 영향을 미칠 가능성이 높으며 추가적으로 엄격한 분석이 필요하다는 것을 어느 정도 시사합니다. 마카로프와 쇼어(2020)에 따르면 자본 통제와 국가 간 엄격성의 차이는 김프가와 암호화폐 정책 변화 분석 및 대응 전략 시장에서 가격 불일치가 존재하는 전제 조건입니다. 이는 팬데믹 동안 지방 정부의 대응의 엄격성을 측정합니다. 이 논문에서 우리는 COVID-19 노출과 해당 봉쇄 규정이 비트코인 ​​가격 차이에 미치는 영향을 먼저 조사하여 불확실성 기간으로 김프가와 국제 시세 분석을 통한 투자 전략 확장했습니다.8 COVID-19 이후 기간의 불확실성이 주로 COVID-19 팬데믹 자체에서 비롯된다는 기존 관점과 달리(예: Zhang et al., 2020, Mazur et al., 2021, Nguyen, 2021), 최근 연구에서는 정부 대응의 역할을 강조합니다(예: Ashraf, 2020, Zaremba et al., 2021).9 따라서 우리는 COVID-19 하락과 정부 개입의 연관성을 활용하여 국가 내 불확실성을 측정합니다. 여기서는 비트코인 ​​거래에서 테더의 역할이 점점 더 중요해지기 때문에 비트코인-테더 쌍을 대안으로 채택합니다(Wang, 2018, Ante et al., 2021). 2014년 10월 6일에 처음 승인된 테더는 가장 큰 스테이블 코인이었습니다. 6 테더는 미국 달러 준비금으로 암묵적으로 뒷받침되고 은행 연결이 없기 때문에 2017년 이후로 미국 달러보다 더 많은 비트코인 ​​거래량을 차지했습니다(Griffin 및 Shams, 2020).7 테더가 미국 달러에 고정되어 있기 때문에 비트코인-법정 통화 쌍에서 계산된 비트코인 ​​가격 비율이 비트코인-테더 쌍에서 계산된 비트코인 ​​가격 비율과 비슷하다고 가정하는 것이 합리적이지만, 비트코인-테더 쌍에 의존하여 비트코인 ​​가격 비율을 다시 계산하여 이 추측을 확인합니다.

이제, 더 중요한 것은, 좋아요, 글쎄요, 저는 더 많은 가처분 소득을 가지고 있다는 것입니다. DCFX가 제공하는 지수에는 S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, Nikkei 225 등이 있습니다. 또한 투자자들에게 보다 안전하고 투명한 김프가의 시장 조정 메커니즘 분석 및 전략 수립을 조성하는 것을 목표로 합니다. 이 딜러들이 시장에 큰 영향을 미치는데 어떻게 그렇게 관여할 수 있을까요? 이러한 이벤트에 참여함으로써 참석자는 암호화폐, 블록체인, 웹3 분야를 주도하는 기술에 대한 이해를 심화하고 잠재적으로 프로젝트나 사업을 향상시킬 수 있는 파트너십이나 협업을 형성할 수 있습니다. 네트워크 수요가 높으면 지연이 발생할 수 있습니다. 실수가 있으면 엄청나게 불리한 가격이 발생할 수 있습니다. 12월 17일 비트코인 ​​가격은 거의 20,000달러에 도달했고, 2월 6일까지 70% 하락하여 거의 6,000달러가 되었습니다. 세계 최대 비트코인 ​​거래소 중 하나인 Coinbase에 따르면, 12월에는 20,000달러에 가까워졌고, 적어도 두 번 이상 13,000달러 이하로 잠시 하락했습니다. 일반적으로 분산형 거래소는 거래가 스마트 계약에 의해 실행되므로 안전합니다. 일반적으로 분산형 거래소는 중앙 집중형 플랫폼보다 안전한 것으로 간주됩니다.